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leslie
Utente Junior
74 Posts |
 Posted - 27 September 2006 : 00:28:47
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Ciao, volevo chiedervi chiarimenti sui valori restituiti dal trading system e su alcune sue impostazioni.
1) Nelle opzioni di settaggio cosa sarebbe praticamente il “margine richiesto per ogni operazione”??? Ho provato con vari valori ottenendo ovviamente report diversi ma non sono riuscita ad individuare praticamente cosa dovrebbe indicare e di conseguenza su quali parametri va ad influire; di conseguenza non sapendo a cosa serve questo valore sballo la configurazione del TS.
2) Non mi tornano gli importi di guadagno e perdita, i settaggi sono i seguenti:
posizione da testare entrambe
prezzo di entrata chiusura
prezzo di uscita chiusura
ritardo di entrata 0
ritardo di uscita 0
solo test puntuale No
capitale iniziale 2000
margine richiesto per ogni operazione 100
tasso di interesse annuale 0
tipo di commissione percentuale
commissione di entrata 0,15
commissione minima di entrata 6
commissione massima di entrata 19
commissione di uscita 0,15
commissione minima di uscita 6
commissione massima di uscita 19
compressione nessuna
minuti/periodi altra compressione 1
Spezza per giorno No
Tipo i caricamento dati Per periodi
Data inizio 01/01/199
Ora inizio 00:00:00
Numero massimo di periodi da caricare 100
Percentuale di periodi da testare 90
Massimo numero di test 5
Miglior test capitale Max
Miglior test totale posizioni non usare
Miglior test posizioni lunghe non usare
Miglior test posizioni corte non usare
In totale nel reposrt finale del TS mi trovo 4 posizioni lunghe, intervallate da posizioni fuori, e l’ultima ancora aperta che rientra poi nelle posizioni future (anch’essa ancora aperta)
Tra i tanti valori che non mi tornano è palese quello sulle commissioni. Infatti mi riporta nel report generale
Profitti netti 69,733
Perdite nette –192,047
Commissioni pagate 106
Se le mie commissioni sono di 6 € ed ho effettuato 9 operazioni tra ingressi ed uscite da posizione di lungo (le posizioni di corto le ho disabilitate nel TS) come posso aver pagato 106 di commissione?
Inoltre se il mio guadagno/perdite totali del TS è di –122,314 e 6,899 (guadagno/perdite future), non capisco da dove vengono fuori i valori dei profitti sopra riportati.
Un altro valore che non mi torna è il seguente (credo comunque legato allo stesso motivo)
La prima posizione di entra lungo è il 19-07-2006 con un prezzo di acquisto di 28,1200 € e si chiude il 21-07-2006 con un prezzo di vendita di 27,6500 ed una perdita di 58,428 €.
Se analizzo meglio questo intervallo di date sempre nel report del TS mi trovo (rispettivamente per data, posizione, capitale, guadagno/perdita):
18/07/2006 fuori 2000,00 0
19/07/2006 lungo 1.994,00 -6,00
20/07/2006 lungo 1.9854,465 -14,53
21/07/2006 lungo 1.947,572 -52,43 (non so se considera già le commissioni di chiusura dell’operazione)
21/07/2006 fuori 1.947,572 0
Se ho speso 12€ di commissioni è ne ho 2000 di capitale per l’acquisto dei titoli (quindi al massimo poco più di 70) come fa ad essere la mia perdita complessiva pari –52,43€ ?
(acquisto 28,1200x71=1996.52 vendita = 27,6500*71=1963.15
perdita = 33.37+12(commissioni) = 45.37
3) Un’altra cosa che non riesco a capire è perché nei cento periodi impostati mi da la prima posizione di entra in lungo molto in là anche se graficamente il TS ne ha delle altre prima. Mi spiego meglio.
Il periodo caricato per il TS è dal 5-5-2006 al 26-09-2006 e la prima posizione è un entra in lungo il 19-07-2006. se riporto sul grafico lo stesso TS con le stesse impostazioni ho una serie di entra ed esci in lungo già a partire dal 30-06-2006.
Grazie mille.
Modificato da - leslie il 27 Settembre 2006 00:38:00 |
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leslie
Utente Junior
74 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 00:33:30
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Ho sbagliato ad inserire questo topic nel forum dedicato allo scarico dati invece che in quello generico sugli aiuti... scusate... |
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SupportoTecnico
Forum Admin
1261 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 10:45:05
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1) il "margine richiesto per ogni operazione" è la percentuale di capitale che viene impiegato nell'operazione. Quindi se il tuo capitale è 2000 e inserisci 100 come margine, il capitale impiegato sarà 2000. Se invece inserisci 50 il capitale impiegato sarà 1000. Ma in questo caso il test sfrutta comunque tutto il capitale a disposizione e cioè 2000 raddoppiando le posizioni. E' un po' la filosofia dei Future. Supponiamo che la banca mi chieda un margine di 1000 per ogni future. Io ho 2000 e quindi posso operare con 2 future.
2) Quale TS stai testando? e su quale azione?
3) Nel grafico il TS genera segnali dall'inizio della serie storica visualizzata. |
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leslie
Utente Junior
74 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 10:58:19
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1)Ok, grazie.
2) Il TS che sto testando è la moving average disponibile già ne lsoftware, con questa variazione:
la function main della posizine di entra corto l'ho copiata nella posizione di esci lungo. Quindi sono abilitate solo le posizioni di entra ed esci lungo e disabilitate quelle di entra ed esci corto.
Questo perchè altrimenti nell'originale ho visto che il TS mi considerava nei guadagni anche quelli derivanti dalle posizioni aperte in corto (vendita allo scoperto che non effettuo). Giusto?
lo sto testando su Italcementi, del quale ho scaricato lo storico a partire dal 01-01-2000
3) l'inizio della serie storica visualizzata è appunto dal 01-01-2000 |
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SupportoTecnico
Forum Admin
1261 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 11:35:09
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Intanto ti rispondo a questo:
Da referenziare:
Un altro valore che non mi torna è il seguente (credo comunque legato allo stesso motivo)
La prima posizione di entra lungo è il 19-07-2006 con un prezzo di acquisto di 28,1200 € e si chiude il 21-07-2006 con un prezzo di vendita di 27,6500 ed una perdita di 58,428 €.
Se analizzo meglio questo intervallo di date sempre nel report del TS mi trovo (rispettivamente per data, posizione, capitale, guadagno/perdita):
18/07/2006 fuori 2000,00 0
19/07/2006 lungo 1.994,00 -6,00
20/07/2006 lungo 1.9854,465 -14,53
21/07/2006 lungo 1.947,572 -52,43 (non so se considera già le commissioni di chiusura dell’operazione)
21/07/2006 fuori 1.947,572 0
Se ho speso 12€ di commissioni è ne ho 2000 di capitale per l’acquisto dei titoli (quindi al massimo poco più di 70) come fa ad essere la mia perdita complessiva pari –52,43€ ?
(acquisto 28,1200x71=1996.52 vendita = 27,6500*71=1963.15
perdita = 33.37+12(commissioni) = 45.37
C'è un concetto fondamentale da capire e cioè che il capitale investito è sempre tutto quello che hai a disposizione. Il programma non si preoccupa di quante azioni avrebbe comprato con un certo capitale. Nel caso da te evidenziato per fare i calcoli giusti devi considerare un numero di azioni acquistate pari a 71,12375 ... ecc..
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leslie
Utente Junior
74 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 11:58:06
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Continua comunque a non tornare la perdita complessiva di 52.43€. Se provate a fare due conti non torna anche considerando le 71.123... azioni. Siamo sull'ordine di una perdita pari a circa 45,5€ (comprese le commissioni totali pari 12€)
Ovviamente su cifre più elevate le differenze sono consistenti, e di conseguenza anche il capitale a quel punto disponibile utilizzato nel TS
Modificato da - leslie il 27 Settembre 2006 11:59:51 |
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SupportoTecnico
Forum Admin
1261 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 12:19:18
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Ma sei sicura che stai guardando i risultati del test su Italcementi.
Te le chiedo perchè ho scaricato i dati di Italcementi ma discordano un po' dai tuoi...
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leslie
Utente Junior
74 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 12:30:41
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scusami hai ragioni, le prime prove le avevo fatte su italcementi, e non tornandomi ho provato sulle Generali assicurazioni dove però appunto continuano a non tornarmi i risutltati. Tutti i dati che ti ho inviato fin'ora si riferiscono al titolo GENERALI ASS (G.MI).
SCUSA ANCORA |
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SupportoTecnico
Forum Admin
1261 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 12:45:35
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Ho appena fatto i test con generali e i risultati sono corretti. Nell'operazione che tu segnali (quella che va dal 19 al 21 luglio) io ottengo una perdita di 45,428
Come commissioni pagate invece ottengo 54 e non 106 come te.
Forse hai fatto un po' di confusione.. prova a ripartire da capo.
Controlla il codice del TS, setta le opzioni giustamente e fai il test sul titolo giusto 
Poi controlla i risultati dal report nella finestra di Gestione trading system.
Mi viene un dubbio.. non starai mica controllando il report dalle statistiche vero?
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leslie
Utente Junior
74 Posts |
Posted - 27 September 2006 : 15:14:28
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Ho controllato tutto e non mi sembra di aver trovato impostazioni errate, eppure i risultati sono sempre gli stessi e continuauno a non tornarmi.
Avete una mail dove posso inviarmi delle immagini che ho salvato? |
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SupportoTecnico
Forum Admin
1261 Posts |
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leslie
Utente Junior
74 Posts |
Posted - 28 September 2006 : 13:39:56
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Ciao, vi ho mandato ieri sera la mail, ma poichè ho fatto vari tentativi perchè mi tornavano indietro messaggi di notifica di recapito fallito, mi confermate se l'avete ricevuta, altrimenti provo a reinviarvela. Grazie
Modificato da - leslie il 28 Settembre 2006 13:40:39 |
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SupportoTecnico
Forum Admin
1261 Posts |
Posted - 28 September 2006 : 16:44:18
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| Si è arrivata e ti ho anche risposto |
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settaggi Trading System
