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Problemi con "Insider 3000 versione 3"

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volatilità storica

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jsamu
Nuovo Utente

28 Posts

Posted - 19 September 2006 : 23:07:43

Vorrei calcolare la volatilità storica ma la funzione stdev mi da errore in quanto mi richiede un array...
la formula che uso è la seguente per una vs a 50 periodi:

stdev(log(close / close( - 1)), 50) * 100 * sqr(256)

Non c'è modo di bypassare l'errore?
La volatilità proposta dal programma in cosa si differenzia?

Grazie

SupportoTecnico
Forum Admin

1261 Posts

Posted - 20 September 2006 : 10:01:03

Potresti creare una funzione che calcola la deviazione standard e poi usare il tutto come segue:

function main()
return MyStdev(50) * 100 * sqr(256)
endfunction

Function MyStdev(lPeriod as Numeric) As Numeric
Dim dMyMov As Numeric
Dim dVar As Numeric
Dim i As Numeric

dMyMov = 0
for i = 0 to lPeriod - 1
dMyMov = dMyMov + log(close( - i) / close( - i - 1))
Next i
dMyMov = dMyMov / lPeriod

dVar = 0
For i = 1 to lPeriod
dVar = dVar + (dMyMov - log(close(1 - i) / close( - i))) ^ 2
Next i
dVar = dVar / lPeriod

Return Sqr(dVar)

EndFunction

jsamu
Nuovo Utente

28 Posts

Posted - 20 September 2006 : 16:51:02

Grazie, disponibile come al solito!

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